동아시아국가를 비롯한 신흥개방경제에서 외환위기와 금융위기가 빈번히 발생함에 따라 위기를 사전에 감지하고 예측하기 위한 연구가 활발히 이루어지고 있다. 위기예측에 관한 기존의 연구는 신호접근법, 프로빗 모형, 국가전이모형 등 세가지로 구분할 수 있다. 그런 ...

동아시아국가를 비롯한 신흥개방경제에서 외환위기와 금융위기가 빈번히 발생함에 따라 위기를 사전에 감지하고 예측하기 위한 연구가 활발히 이루어지고 있다. 위기예측에 관한 기존의 연구는 신호접근법, 프로빗 모형, 국가전이모형 등 세가지로 구분할 수 있다. 그런데 기존의 위기예측모형은 서로간 다소의 차이는 있으나 '예측가능하나 예측력은 떨어진다'는 공통점을 가진다. 특히 경제구조의 변화를 고려하지 않고 있기 때문에 표본 밖에서의 예측력이 낮다. 본 연구는 이와 같은 기존의 위기예측모형이 가지는 취약성을 극복하고 대안을 제시하고자 한다. 구체적으로 사례기반추론 (Case-Based Reasoning, CBR) 기법을 이용하여 경제위기예측모형을 제시하는데 그 목적이 있다.

본 연구의 실증적 결과는 궁극적으로 국내외 경제학자들에게 기존의 위기예측기법으로는 불가능한 경제위기 예측에 관련된 광대한 경제학적 경험 및 지식을 제공할 수 있을 것으로 기대된다.
CBR을 이용한 위기예측모형은 일국 내 또는 국제적 수준에서 금융시스템 ...

본 연구의 실증적 결과는 궁극적으로 국내외 경제학자들에게 기존의 위기예측기법으로는 불가능한 경제위기 예측에 관련된 광대한 경제학적 경험 및 지식을 제공할 수 있을 것으로 기대된다.
CBR을 이용한 위기예측모형은 일국 내 또는 국제적 수준에서 금융시스템의 안전성과 건전성을 점검하는 용도로 유용하게 활용할 수 있다. CBR 기법은 경제적 구조변화를 고려하고 있기 때문에 금융시스템의 안정성과 건전성에 대한 보다 현실적인 척도를 제공할 수 있을 것이다.
또한 CBR을 이용한 위기예측모형은 개별금융기관 또는 개별기업 차원에서 능률적인 위험관리시스템으로 자리잡을 수 있다. 금융기관의 경우 위험을 측정하는 데 이용되는 통상적인 대차대조표는 그 금융기관이 안고 있을 수 있는 위험에 대한 적절한 정보를 제공하지 못하고 있다. 그러나 CBR을 활용한 예측모형은 향후 금융기관의 경영상태에 중요한 영향을 주는 요인의 변화가 기대이윤과 기대손실에 미치는 효과를 파악함으로서 위험에 대한 유용한 정보를 제공할 수 있다. 따라서 본 연구의 결과는 개별기업이나 금융기관이 향후 추구해야 하는 효율적 위험관리 시스템의 벤치마크가 될 수 있을 것으로 기대된다.

CBR은 최적 모형이나 준수해야하는 구체적인 규칙이 존재하지 않는 상황에서 문제를 해결하기 위해 고안한 의사결정시스템이다.CBR을 활용한 경제위기 예측 연구가 시스템으로서 갖는 장점은 새로운 문제가 발생한 경우, 정량적인 기준치를 적용하여 과거의 가장 유사한 ...

CBR은 최적 모형이나 준수해야하는 구체적인 규칙이 존재하지 않는 상황에서 문제를 해결하기 위해 고안한 의사결정시스템이다.CBR을 활용한 경제위기 예측 연구가 시스템으로서 갖는 장점은 새로운 문제가 발생한 경우, 정량적인 기준치를 적용하여 과거의 가장 유사한 사례를 검색한 후, 이를 현재 상황에 비추어서 다시 재조정할 수 있는 체계적인 방법론을 제공한다는 점이 될 것이다. 즉 지속적으로 이러한 시스템을 사용하고 관리해 나아감에 따라 시간이 경과할수록 시스템에 저장된 지식(Case Base)이 보완, 확충된다. 이에 따라 보다 풍부한 사례의 참조 및 평가가 가능하게 되며 경제구조변화에 따른 교란의 파급전달체계의 이동이 모형에서 반영될 수 있다.
연구 1차년도는 CBR 기법을 경제학 연구에 도입하는 단계로서 기존의 CBR 패키지를 연구목적에 맞게 조정한다. CBR을 응용한 기존의 경제학 연구가 존재하지 않기 때문에 경제학 연구전용 CBR 패키지가 아직 개발되어 있지 못하다. 따라서 기존의 패키지를 응용하여 연구를 수행하여야 하는데, 이는 여러 가지 프로그램 조정이 필요하다. 이러한 조정과 함께 1차년도에서는 우리 나라 외환위기의 예측 가능성을 CBR 기법을 적용하여 조사한다.
연구 2차년도는 연구의 성숙단계로서 1차년도에서 구축한 CBR 시스템을 이용하여 우리 나라에서의 외환위기 및 금융위기의 예측가능성에 대한 종합적인 실증적 분석을 시도한다. 또한 이로부터 얻은 결과를 신호접근 방법, 프로빗 접근방법 등 기존의 연구방법에 의해 구한 실증분석 결과와 비교한다.