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논문 상세정보
자본이동성 측정연구: 패널단위근 검정법과 TECM의 사용
이논문은 한국연구재단(NRF, National Research Foundation of Korea)이 지원한 연구과제(
자본이동성 측정방법의 비교연구: threshold 공적분 및 panal 공적분 방법의 활용
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2001 년 협동연구지원
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김봉한(국립공주대학교)
)의 '연구성과물' 로 제출된 자료입니다.
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김봉한(국립공주대학교)
)의 '연구성과물' 로 제출된 자료입니다.
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한국연구재단 기초학문자료센터 DB구축사업 참여 관련분야 전문가가 추가 입력한 정보입니다.
| 학술지명 | 경제학연구 (ISSN : 1226-377X) |
| 발행정보 | 2003-09-01 / Vol.51 No.3 / pp. 31 ~ 52 |
| 발행처/학회 | 한국경제학회 |
| 색인어 | 실질금리평가, 자본이동성, 패널단위근 검정 |
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주초록(메인언어)
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본 논문에서는 실질금리평가에 대한 계량경제분석을 통하여 국가간 자본이동성을 실증적으로 분석하였다. 기존의 연구에서는 국가간 실질이자율에 대한 회귀분석이나 장기균형검정을 사용하고 있으며 실질금리평가에 대한 명확한 결과를 얻지 못하였다. 본 연구에서는 실질금리의 비정상성을 고려하였으며 패널자료에 적합한 계량분석방법인 Meta 분석과 IPS 검정을 실질금리평가에 적용하였다. 또한, 국제자본이동과 관련된 거래비용과 이로 인한 조정과정의 비선형성을 측정하고자 Threshold 장기균형모형을 적용하였다. 미국과 선진 10개국의 자료에 대한 실증분석에서 얻은 결과를 정리하면 다음과 같다. 첫째, 장기균형에 대한 검정력을 향상시킬 수 있는 패널자료에 대한 단위근검정인 Meta 분석과 IPS 검정법을 적용하여 미국과 선진 8개국간 실질이자율평가의 성립을 보일 수 있었다. 둘째, 국제 자본이동에 대한 거래비용의 효과를 측정하고자 Threshold 장기균형모형으로 실질금리평가의 비선형 조정과정을 측정하였으며 미국과 선진 5개국간 실질금리평가에서 통계적으로 유의한 비선형성을 발견할 수 있었다.
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목차
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Ⅰ. 문제 제기
Ⅱ. 분석방법
1. Meta 분석
2. Threshold ECM
Ⅲ. 주요 실증분석 결과
1. Panel 단위근 검정법
2. Threshold ECM 모형
Ⅳ. 결론
참고문헌
Abstract
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