없음

없음

1997년 하반기에 우리나라는 금융위기를 겪은 바 있다.
본 연구는 금융위기를 조기에 예측할 수 있는 일종의 조기경보체제(Early Warning System: EWS)을 개발하는 데 그 목적이 있다. 조기경보체제가 잘 정비되어 있는 국가는 금융위기의 가능성을 사전에 탐지할 수 ...

1997년 하반기에 우리나라는 금융위기를 겪은 바 있다.
본 연구는 금융위기를 조기에 예측할 수 있는 일종의 조기경보체제(Early Warning System: EWS)을 개발하는 데 그 목적이 있다. 조기경보체제가 잘 정비되어 있는 국가는 금융위기의 가능성을 사전에 탐지할 수 있고, 조기경보 발생시 적절한 대응정책을 구사함으로써 위기를 성공적으로 방어하게 된다면 위기발생에 따른 막대한 경제적 비용을 절감할 수 있을 뿐 아니라 위기가 주변 국가로 전파되는 것을 억제하는 효과도 거둘 수 있다.
연구는 위기지표가 갖는 비선형성의 특성으로부터 임계치를 결정하는 방식으로 모형을 작성하였다. 위기지표에 이러한 비선형적 특성이 강하게 나타난다면 향후에는 다양한 형태의 비선형 모형을 개발할 수 있을 것이다. 비선형성을 반영한 모형으로는 3상태 마르코프 체인모형이 있으나 시간의 흐름에 따라 상태전이 확률이 변동하는 등 다양한 형태의 모형으로 발전될 것으로 생각한다.

Ⅰ. 서론
Ⅱ. SETAR-프로빗 모형
1. SETAR 모형
2. 피설명변수
3. 설명변수
1) 실물경제변수
2) 재정변수
3) 금융변수
4) 제도변수
5) 전염효과변수
4. 프로빗 모형
Ⅲ. 분석결과
1. SETAR-프로빗 모형의 추정 ...

Ⅰ. 서론
Ⅱ. SETAR-프로빗 모형
1. SETAR 모형
2. 피설명변수
3. 설명변수
1) 실물경제변수
2) 재정변수
3) 금융변수
4) 제도변수
5) 전염효과변수
4. 프로빗 모형
Ⅲ. 분석결과
1. SETAR-프로빗 모형의 추정
2. 예측결과
Ⅳ. 결론