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보고서 상세정보
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Competitive Equilibrium with Nontransitive Preferences: Applications to Asset Pricing Theories
이 보고서는 한국연구재단(NRF, National Research Foundation of Korea)이 지원한 연구과제(
Competitive Equilibrium with Nontransitive Preferences: Applications to Asset Pricing Theories
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2004 년
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한광석(한국경제연구원)
)
연구결과물 로 제출된 자료입니다.
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한광석(한국경제연구원)
)
연구결과물 로 제출된 자료입니다.
한국연구재단 인문사회연구지원사업을 통해 연구비를 지원받은 연구자는 연구기간 종료 후 6개월 이내에 결과보고서를 제출하여야 합니다.(*사업유형에 따라 결과보고서 제출 시기가 다를 수 있음.)
- 연구자가 한국연구재단 연구지원시스템에 직접 입력한 정보입니다.
| 연구과제번호 | B00029 |
| 선정년도 | 2004 년 |
| 과제진행현황 | 종료 |
| 제출상태 | 재단승인 |
| 등록완료일 | 2006년 05월 18일 |
| 연차구분 | 결과보고 |
| 결과보고년도 | 2006년 |
결과보고시 연구요약문-
국문
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Alllingham (1991)의 자본자산가격결정모형(CAPM)에서 균형존재 증명을 각 투자자가 상이한
수익분포에 대한 기대를 가지고 있고 준오목한 평균-분산 효용함수를 가지고 있는 경우로
확장하였다. 이질기대의 경우를 분석하기 위해서는 새로은 증명이 필요하다.
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영문
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The existence proof in the capital asset pricing model
(CAPM) of Allingham (1991) is generalized to the case where agents
have heterogeneous expectations on the return distribution and the
mean-variance utility functions are quasiconcave. A new argument is
required to cover the case of heterogeneous expectations.
연구결과보고서-
초록
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The existence proof in the capital asset pricing model
(CAPM) of Allingham (1991) is generalized to the case where agents
have heterogeneous expectations on the return distribution and the
mean-variance utility functions are quasiconcave. A new argument is
required to cover the case of heterogeneous expectations.
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연구결과 및 활용방안
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2006년 5월 중 Annals of Finance에 제출할 예정임.
- 색인어
- Asset Market Equilibrium, Satiation, CAPM, Heterogeneous Expectations.
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