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https://www.krm.or.kr/krmts/link.html?dbGubun=SD&m201_id=10072266&local_id=10086731
은행의 불안정성을 유발하는 과잉 민간신용의 규모에 대한 연구
Reports NRF is supported by Research Projects( 은행의 불안정성을 유발하는 과잉 민간신용의 규모에 대한 연구 | 2016 Year 신청요강 다운로드 PDF다운로드 | 김종희(전북대학교) ) data is submitted to the NRF Project Results
Researcher who has been awarded a research grant by Humanities and Social Studies Support Program of NRF has to submit an end product within 6 months(* depend on the form of business)
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  • Researchers have entered the information directly to the NRF of Korea research support system
Project Number 2016S1A5A8017791
Year(selected) 2016 Year
the present condition of Project 종료
State of proposition 재단승인
Completion Date 2017년 10월 16일
Year type 결과보고
Year(final report) 2017년
Research Summary
  • Korean
  • 본 연구는 2000년 1분기부터 2015년 3분기까지 총 63개 분기에 대해 OECD 및 주요 36개국의 거시자료와 한국의 금융위기 이후 은행별 미시자료를 이용, 은행의 민간신용대출의 증가가 은행의 안정성에 어떠한 영향을 미치는지 분석하고 있다. 또한 은행의 민산신용대출의 증가가 은행의 안정성을 저해한다면, 그 경로는 무엇인지를 추가적으로 분석하고 있다. 이와 더불어 본 연구는 국가별 소득수준에 따라 선진국과 신흥국, 그리고 한국에서 두 변수간에 어떠한 차이가 있는지, 그리고 은행별 미시자료에서도 자산규모별 분류에 따라 대형은행 및 중소형 은행간에 어떠한 차이가 있는지 추가적으로 분석하고 있다.
    본 연구의 실증분석으로 얻을 수 있는 결론은 다음과 같다.
    첫째, 민간신용대출의 증가와 은행의 안정성간에는 유의미한 (-)관계가 확인되고 있다. 즉 은행이 민간신용대출의 규모를 늘릴수록 해당 은행의 안정성에는 부정적인 영향을 미친다는 것이다. 그리고 이와 같은 경향은 선진국보다 신흥국에서 더 강하게 나타난다.
    둘째, 금융위기 이후 민간신용대출의 증가로 인한 은행안정성의 악화정도는 선진국보다 신흥국에서 더 두드러지게 나타나고 있다. 한국의 경우에도 금융위기 이후 민간신용대출의 증가로 인한 은행의 안정성의 악화가 나타난다. 금융위기 이후 한국의 은행들의 미시자료의 분석결과, 민간신용대출의 증가는 해당 은행들의 안정성에 부정적인 영향을 미치는 것으로 확인되고 있다. 그리고 이와 같은 결과는 자산규모가 상대적으로 큰 대형은행들보다는 자산규모가 상대적으로 작은 중소형은행들에게서 더 강하게 발견된다,
    셋째, 과도한 민간신용대출의 증가는 부실여신의 증가로 이어지고, 이에 따라 결과적으로 은행의 안정성이 악화되는 경로가 발견된다. 그리고 이와 같은 경로는 상대적으로 자산규모가 작은 소형은행들에게서 더 강하게 나타난다.
    넷째, 민간신용대출의 증가율이 임계점(1.20%) 이하인 경우에는 전체 은행은 물론 자산규모별 분류에서도 민간신용대출은 은행의 안정성을 저해하지 않는다. 그러나 민간신용대출의 증가율이 임계점 이상인 경우 은행의 안정성은 저해된다. 그리고 이와 같은 정도는 상대적으로 자산규모가 작은 소형은행으로 갈수록 더 강하게 나타난다.
  • English
  • By examining the relationship between private credit growth and bank stability while focusing on macro data of the main 36 countries and micro data of Korea's banks over the period 2000: 1Q - 2015:3Q, this paper analyzes the impact of increasing private credit loans on the banks’ stability.
    It is able to use the results of its empirical analysis to draw the following four conclusions.
    First, the negative impact of private credit growth on bank stability is apparent in the emerging economies. Second such a trend is much stronger in Emerging economies including Korea, after the financial crisis. Third, the possibility of credit risk caused by private credit is mainly coming from credit excess. Finally, non performing loan strengthen the negative relationship between private credit growth and bank stability in Korea's banks, and this trend is seen more in these after the global financial crisis.
    Taken together, the stronger negative relationship between private credit growth and bank stability can be strengthen under the non performing loan in particular in Emerging economies rather than in Advance economies. In addition, in case of Korea's banks, such a trend is strong in smaller banks than larger ones after the crisis.
Research result report
  • Abstract
  • 본 연구는 2000년 1분기부터 2015년 3분기까지 총 63개 분기에 대해 OECD 및 주요 36개국의 거시자료와 한국의 금융위기 이후 은행별 미시자료를 이용, 은행의 민간신용대출의 증가가 은행의 안정성에 어떠한 영향을 미치는지 분석하고 있다. 또한 은행의 민산신용대출의 증가가 은행의 안정성을 저해한다면, 그 경로는 무엇인지를 추가적으로 분석하고 있다.
    본 연구의 실증분석으로 얻을 수 있는 결론은 다음과 같다.
    첫째, 민간신용대출의 증가와 은행의 안정성간에는 유의미한 (-)관계가 확인되고 있다. 즉 은행이 민간신용대출의 규모를 늘릴수록 해당 은행의 안정성에는 부정적인 영향을 미친다. 그리고 이와 같은 경향은 선진국보다 신흥국에서 더 강하게 나타난다. 둘째, 금융위기 이후 민간신용대출의 증가로 인한 은행안정성의 악화정도는 선진국보다 신흥국에서 더 두드러지게 나타나고 있다. 한국의 경우에도 금융위기 이후 민간신용대출의 증가로 인한 은행의 안정성의 악화가 나타난다. 셋째, 과도한 민간신용대출의 증가는 부실여신의 증가로 이어지고, 이에 따라 결과적으로 은행의 안정성이 악화되는 경로가 발견된다. 그리고 이와 같은 경로는 상대적으로 자산규모가 작은 소형은행들에게서 더 강하게 나타난다. 넷째, 민간신용대출의 증가율이 임계점(1.20%) 이하인 경우에는 전체 은행은 물론 자산규모별 분류에서도 민간신용대출은 은행의 안정성을 저해하지 않는다. 그러나 민간신용대출의 증가율이 임계점 이상인 경우 은행의 안정성은 저해된다. 그리고 이와 같은 정도는 상대적으로 자산규모가 작은 소형은행으로 갈수록 더 강하게 나타난다.
    이상과 같은 추정결과를 종합해 보면, 선진국보다는 한국을 포함한 신흥국일수록, 그리고 은행의 경우 자산규모가 상대적으로 작은 소형은행일수록 민간신용대출의 증가가 적정수준을 넘어서면 부실여신이 유발되어 은행의 안정성이 저해될 가능성이 높다고 할 수 있다.
  • Research result and Utilization method
  • 선진국보다는 한국을 포함한 신흥국일수록, 그리고 은행의 경우 자산규모가 상대적으로 작은 소형은행일수록 민간신용대출의 증가가 적정수준을 넘어서면 부실여신이 유발되어 은행의 안정성이 저해될 가능성이 높다고 할 수 있다.
    지금까지 민산신용대출의 증가가 은행의 안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있고, 이에 대한 직접적인 원인으로 부실여신을 들 수 있었다. 그러나 은행의 안정성에 영향을 미칠 수 있는 직간접적인 변수들은 이 외에도 BIS 자기자본비율, 은행의 신용등급 등 여러 가지가 있을 수 있다.
    대내적으로는 과도한 가계부채를 들 수 있다. 가계부채의 증가속도에 비례하여 부채의 상환능력이 빠르게 악화되며, 특히 저소득 취약계층을 중심으로 이와 같은 상환능력이 악화된다면, 은행의 안정성에 매우 부정적인 영향을 미치게 된다. 대외적으로는 외국자본의 급격한 유출입을 들 수 있다. 단기간에 대규모 자금이 유입될 경우, 자산 버블, 통화정책 유효성 저하, 그리고 수출 경쟁력 악화 등의 부작용을 초래한다. 그리고 국제금융시장의 여건 변화로 자금흐름이 갑자기 역전된다면, 자산가격의 급락, 외화유동서 부족, 환율 급변동 등으로 은행의 불안정성이 가중된다. 끝으로 은행간의 과열경쟁이나 대형독점은행으로 인한 시장지배력 확대도 은행의 안정성을 저해할 수 있게 된다.
    따라서 향후의 연구에서는 이와 같은 요인들을 추가 변수로하여 기존의 부실여신과 더불어 은행의 안정성에 영향을 미치는 요인분석이 필요할 것이다.
  • Index terms
  • 은행의 안정성, 민간신용대출, 과잉신용, 부실여신
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