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https://www.krm.or.kr/krmts/link.html?dbGubun=SD&m201_id=10007099&local_id=10019670
은행자산 유동화가 리스크 배분과 금융불안정성에 미치는 영향 및 금융규제 방향
Reports NRF is supported by Research Projects( 은행자산 유동화가 리스크 배분과 금융불안정성에 미치는 영향 및 금융규제 방향 | 2004 Year 신청요강 다운로드 PDF다운로드 | 정중호(고려대학교) ) data is submitted to the NRF Project Results
Researcher who has been awarded a research grant by Humanities and Social Studies Support Program of NRF has to submit an end product within 6 months(* depend on the form of business)
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  • Researchers have entered the information directly to the NRF of Korea research support system
Project Number B00012
Year(selected) 2004 Year
the present condition of Project 종료
State of proposition 재단승인
Completion Date 2007년 10월 30일
Year type 결과보고
Year(final report) 2007년
Research Summary
  • Korean
  • 본 논문에서는 80년대 이후 금융세계화 과정을 통해 각국에서 진행중
    인 은행부문의 구조변화가 시스템 리스크에 미치는 영향을 분석하고, 이에
    대처하기 위한 거시건전성감독 방안을 모색한다. 80년대 이후 금융세계화
    과정에서 나타난 시장규율의 강화와 은행/시장간 경쟁 격화는 은행의 대규
    모화/복잡화, 은행간 상호의존성 및 거래지향성 증가를 초래했다. II장에서
    우리는 은행부문의 구조변화가 은행의 리스크 배분방식에도 변화를 가져왔
    으며, 체계적 리스크 요인과 그 시간에 따른 변화가 은행 및 금융시스템
    전체의 불안정성에 미치는 영향이 더욱 중요해졌다고 주장한다. 우리는 거
    래지향적 뱅킹의 발전을 중심으로 금융환경 변화에 대한 은행의 대응과 역
    할 변화를 추적하고, 우리나라 은행부문의 구조변화를 주요국가의 사례와
    비교함으로써 공통적인 추세를 확인한다. III장에서는 민스키의 금융불안정
    가설에 기대어 자산유동화시장의 발전이 은행의 리스크 평가 및 금융과잉
    의 형성에 미치는 영향을 분석한다. 자산유동화시장의 발전은 신용리스크
    와 시장리스크간 상관관계를 증대시켜 은행대출의 경기민감성 내지 경기순
    행성을 강화시키게 되고, 결과적으로 투자결정이 금융시장의 정상적 작동
    에 더욱 더 의존하게 되는 과정을 보이고자 한다. IV장에서는 시스템 리스
    크의 주요 원천 및 관련된 이론 모형들에 대해 소개하고 거시건전성 감독,
    특히 거시적 스트레스 테스트방안에 대해 설명한다. 우리는 거시적 신용리
    스크 모형을 이용하여 우리 나라 은행부문에 대한 스트레스 테스트를 실시
    하며, 체계적 리스크 요인과 신용리스크간 관계를 분석한다. 또한 외환위
    기 이전과 이후 시기를 비교해서 신용리스크의 거시경제적 충격에 대한 민
    감성 증대여부를 확인한다.
  • English
  • In this dissertation, we analyses structural changes in banking sector since 80s and impacts on financial system stability.
    We emphases the role of macro economic risk factor, that is, systematic risk in amplifyng the initial shocks.
    Then an empirical macro stress test is executed using macro credit risk model with data of loan portfolio in korean banking sector.
Research result report
  • Abstract
  • 본 논문에서는 80년대 이후 금융세계화 과정을 통해 각국에서 진행중
    인 은행부문의 구조변화가 시스템 리스크에 미치는 영향을 분석하고, 이에
    대처하기 위한 거시건전성감독 방안을 모색한다. 80년대 이후 금융세계화
    과정에서 나타난 시장규율의 강화와 은행/시장간 경쟁 격화는 은행의 대규
    모화/복잡화, 은행간 상호의존성 및 거래지향성 증가를 초래했다. II장에서
    우리는 은행부문의 구조변화가 은행의 리스크 배분방식에도 변화를 가져왔
    으며, 체계적 리스크 요인과 그 시간에 따른 변화가 은행 및 금융시스템
    전체의 불안정성에 미치는 영향이 더욱 중요해졌다고 주장한다. 우리는 거
    래지향적 뱅킹의 발전을 중심으로 금융환경 변화에 대한 은행의 대응과 역
    할 변화를 추적하고, 우리나라 은행부문의 구조변화를 주요국가의 사례와
    비교함으로써 공통적인 추세를 확인한다. III장에서는 민스키의 금융불안정
    가설에 기대어 자산유동화시장의 발전이 은행의 리스크 평가 및 금융과잉
    의 형성에 미치는 영향을 분석한다. 자산유동화시장의 발전은 신용리스크
    와 시장리스크간 상관관계를 증대시켜 은행대출의 경기민감성 내지 경기순
    행성을 강화시키게 되고, 결과적으로 투자결정이 금융시장의 정상적 작동
    에 더욱 더 의존하게 되는 과정을 보이고자 한다. IV장에서는 시스템 리스
    크의 주요 원천 및 관련된 이론 모형들에 대해 소개하고 거시건전성 감독,
    특히 거시적 스트레스 테스트방안에 대해 설명한다. 우리는 거시적 신용리
    스크 모형을 이용하여 우리 나라 은행부문에 대한 스트레스 테스트를 실시
    하며, 체계적 리스크 요인과 신용리스크간 관계를 분석한다. 또한 외환위
    기 이전과 이후 시기를 비교해서 신용리스크의 거시경제적 충격에 대한 민
    감성 증대여부를 확인한다.
  • Research result and Utilization method
  • 거시감독정책 수단으로 활용
  • Index terms
  • 시스템 리스크, 거시적 신용리스크 모델, 은행부문의 구조변화, 자산유동화와 신용위험 전가
  • List of digital content of this reports
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